MetaTrader 5 - Exemples Création d'un expert multi-système Multi-System Expert Introduction Je crois qu'il ya très peu de commerçants qui échangent plus d'un symbole commercial et utilisent plusieurs stratégies. Cette approche ne vous permet pas seulement d'augmenter potentiellement votre bénéfice, mais aussi de minimiser le risque de tirage substantiel sur la gestion de l'argent efficace. Lors de la création d'un Expert Advisor, la première étape naturelle dans la vérification de l'efficacité de la stratégie du programme est l'optimisation afin de déterminer les meilleurs paramètres d'entrée. Avec les valeurs des paramètres identifiées, les conseillers experts seraient techniquement prêts à être négociés. Cependant, cela laisserait une question importante sans réponse. Quel serait le résultat des tests comme si un commerçant pouvait mettre toutes ses stratégies ensemble dans un seul conseiller expert La réalisation que rabattre sur plusieurs symboles ou stratégies pourrait à un certain point se chevaucher et se traduire par un abaissement catastrophique totale ou même un appel de marge peut parfois venir comme Une mauvaise surprise. Cet article présente un concept de création d'un expert multi-système multi-système Expert qui nous permettra de trouver une réponse à cette question importante. 1. Structure du conseiller expert En général, la structure du conseiller expert est la suivante: Fig. 1. Structure du Multi-currency multi-system Expert Expert Comme vous pouvez le voir, le programme est basé sur une boucle for. Chaque stratégie est organisée dans une boucle où chaque itération est responsable de la négociation de chaque symbole séparément. Ici, vous pouvez organiser en boucles nombre illimité de stratégies. Important est que votre ordinateur dispose de ressources suffisantes pour traiter un tel programme. Vous devez garder à l'esprit qu'il ne peut y avoir qu'une seule position pour chaque symbole échangé dans MetaTrader 5. Une telle position représente la somme des lots d'Achats et de ventes précédemment exécutés. Par conséquent, le résultat d'un test multi-stratégie pour un symbole ne sera pas identique à la somme des résultats d'essais séparés des mêmes stratégies pour le même symbole. Pour une étude plus approfondie de la structure du conseiller expert nous prendrons 2 stratégies dont chacun des échanges deux symboles: Achat: le prix d'Ask atteint la bande inférieure de l'indicateur Bands de Bollinger calculé basé sur le prix bas. Clôture: Le prix de soumission atteint la bande inférieure de l'indicateur de Bollinger Bands calculé sur la base du prix élevé. A vendre: Le prix de la soumission atteint la bande supérieure de l'indicateur de Bollinger Bands calculé sur la base du prix élevé. Fermeture: Le prix demandé atteint la bande supérieure de l'indicateur de Bollinger Bands calculé sur la base du prix Bas. Restriction: un seul contrat peut être exécuté sur n'importe quelle barre. Acheter: la barre précédente est baissière (close lt ouvert) et le prix Ask atteint les bars précédents. Clôture: par Stop Loss ou Take Profit. Vendre: la barre précédente est haussière (close gt open) et Bid price atteint les bars précédents. Clôture: par Stop Loss ou Take Profit. Restriction: un seul contrat peut être exécuté sur n'importe quelle barre. Pour être indépendant des nouveaux ticks pour un symbole sur lequel le Expert Advisor sera testé ou qui sera commercialisé, il est conseillé d'utiliser la fonction OnTimer () pour le commerce en mode multi-devises. Lors de l'initialisation du Expert Advisor, nous spécifions la fréquence de génération d'un événement pour l'appel de calcul de programme à l'aide de la fonction EventSetTimer (), et lors de la désinitialisation nous utilisons la fonction EventKillTimer () pour indiquer au terminal d'arrêter la génération d'événements: EventSetTimer (). Vous pouvez également utiliser EventSetMillisecondTimer (). Où la fréquence est définie exacte à millisecond, mais vous ne devriez pas abuser de lui par des appels trop fréquents de calcul de programme. Pour accéder aux paramètres de compte, de position et de symbole, ainsi qu'aux fonctions de négociation, nous utiliserons CAccountInfo. CPositionInfo. CSymbolInfo et CTrade, respectivement. Permet de les inclure dans le Expert Advisor: Puisque le Expert Advisor est basé sur des boucles for, nous devrons créer des tableaux pour ses paramètres externes. Commençons par créer des constantes égales au nombre de symboles pour chaque stratégie: Nous créons ensuite des paramètres externes. En utilisant des constantes, nous déterminons les tailles des matrices auxquelles elles seront copiées. De plus, nous créons des descripteurs d'indicateurs et d'autres variables globales. Un exemple pour un symbole de stratégie est fourni ci-dessous: Pour avoir la possibilité de désactiver la négociation pour un certain symbole, nous avons créé une variable booléenne IsTradeA0 qui sera placée au tout début des boucles for. 2. Initialisation du conseiller expert Tout d'abord, permet d'obtenir les valeurs requises pour toutes les stratégies, p. Ex. influence. Puisque l'effet de levier est appliqué au compte de trading et n'a rien à voir avec une stratégie ou un symbole, il n'est pas nécessaire de copier sa valeur dans les tableaux: Nous copions alors des variables externes dans des tableaux. Si un paramètre externe est défini par le type qui nécessite la conversion à un autre, cela peut être fait d'une manière plus pratique lors de la copie à des tableaux. Dans ce cas, nous pouvons voir que BBPeriodA0 a été créé comme uint pour empêcher l'utilisateur de définir une valeur négative. Ici, nous le convertir en int et le copier dans le tableau qui a également été créé comme int. Sinon, le compilateur donnera un avertissement si vous essayez d'insérer un paramètre de type uint dans la poignée d'indicateur. Permet de voir si le symbole commercialisé est disponible dans le Market Watch et s'il a été utilisé plus d'une fois dans une stratégie: Si les symboles ont été sélectionnés correctement, vérifier les erreurs dans les paramètres d'entrée pour chacun d'eux, Les données requises pour le calcul du lot et, si nécessaire, faire d'autres choses telles que définies par la stratégie donnée. Nous mettrons en œuvre les actions mentionnées ci-dessus dans une boucle for. Ensuite, nous définissons les paramètres des opérations de trading de la stratégie A en utilisant l'objet TradeA de la classe CTrade. La même procédure est répétée pour chaque stratégie, c.-à-d. Copie des variables externes dans les tableaux Vérifiez si les symboles sont correctement sélectionnés Vérifiez les erreurs, définissez les poignées d'indicateur, calculez les données du lot et tout ce qui est nécessaire pour une stratégie donnée. Enfin, il serait bon de vérifier si un seul et même symbole est utilisé dans plusieurs stratégies (un exemple pour deux stratégies est fourni ci-dessous): 3. Trading For Loops Le cadre des boucles for dans la fonction OnTimer () est le suivant: Si un expert expert à symbole unique basé sur une stratégie unique a une condition par laquelle tous les calculs ultérieurs doivent cesser, nous utilisons l'opérateur de retour. Dans notre cas, il suffit de terminer l'itération actuelle et de passer à l'itération du symbole suivant. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser l'opérateur continue. Si vous souhaitez améliorer votre expert expert en multi-stratégies en ajoutant une stratégie avec une boucle for qui contient une condition pour la terminaison de tous les calculs suivants, vous pouvez utiliser le modèle suivant: Après avoir créé le cadre des boucles for, Il code à partir d'autres EE, puis remplace certaines variables par des éléments de tableau. Par exemple, nous changeons la variable prédéfinie Symbole en SymbolAi ou Point en PointAi. Les valeurs de ces variables sont typiques du symbole donné et ont donc été copiées sur des tableaux lors de l'initialisation. Par exemple, nous allons trouver la valeur de l'indicateur: Pour mettre en œuvre la fermeture d'une position d'achat, nous écrire le code suivant: Ouverture d'une position d'achat: N'oubliez pas de terminer la génération d'événements de minuterie et de supprimer les poignées d'indicateur à la désinitialisation. 4. Résultats des tests Lorsque le Expert Advisor est prêt, nous testons séparément chaque stratégie et chaque symbole et comparons les résultats des tests avec ceux obtenus en mode test lors de la négociation simultanée de toutes les stratégies et symboles. On suppose que l'utilisateur a déjà identifié les valeurs optimales des paramètres d'entrée. Voici les paramètres du testeur de stratégie: Fig. 2. Paramètres du testeur de stratégie Résultats pour la stratégie A, EURUSD: Fig. 3. Résultats des tests pour la stratégie A, EURUSD Résultats pour la stratégie A, GBPUSD: Fig. 4. Résultats des tests pour la stratégie A, GBPUSD Résultats pour la stratégie B, AUDUSD: Fig. 5. Résultats des tests pour la stratégie, AUDUSD Résultats pour la stratégie B, EURJPY: Fig. 6. Résultats des tests pour la stratégie, EURJPY Résultats des tests pour toutes les stratégies et symboles: Fig. 7. Résultats des tests pour toutes les stratégies et les symboles Conclusion En conséquence, nous avons une structure simple et pratique du multi-système multi-système expert Expert dans lequel vous pouvez placer pratiquement n'importe laquelle de vos stratégies. Un tel conseiller expert vous permet de mieux évaluer l'efficacité de la négociation en utilisant toutes vos stratégies. Il peut également s'avérer utile dans le cas où un seul conseiller expert est autorisé à travailler sur un compte donné. Le code source du conseiller expert est joint à l'article pour faciliter l'étude de l'information ci-dessus. Stratégies de couverture pour les traders de Forex Une des constantes de la négociation est qu'il ya toujours un certain niveau de risque impliqué. Dans le cas d'un arbitrage, ce risque pourrait être minime, alors que dans le cas d'un pari monétaire à fort effet de levier, le risque pourrait être massif. Pourtant, avec de gros risques, il ya souvent de gros profits, donc ces possibilités ne peuvent pas être ignorées. Lorsque les commerçants des grandes institutions financières font un commerce risqué, le niveau de risque sera souvent limité en plaçant 8216hedge8217 trade 8211 essentiellement un pari contre ce que vous pensez se produira afin que vous fassiez encore de l'argent même si vous avez tort. Il pourrait ne pas être suffisant pour couvrir la perte entière, mais d'autre part, il pourrait être plus 8211 et c'est la magie des stratégies de couverture. Peu importe le nombre de graphiques d'analyse technique ou de communiqués de presse que vous étudiez, vous ne serez jamais en mesure de prédire le mouvement du marché avec quelque chose approchant 100 d'exactitude. Il n'a jamais été un commerçant dans l'histoire qui est venu n'importe où près de ce pourcentage. En fait, certains des commerçants les plus réussis sont corrects moins de 50 du temps. La clé pour gagner de l'argent à partir du marché du forex est nécessairement dans votre capacité à prédire l'avenir 8211 it8217s plus dans votre capacité à transformer le risque à votre avantage statistique. C'est ce que tous les commerçants de jour haut faire comme une question de cours. Il ya beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire pour couvrir une position, mais le principe est toujours semblable. Fondamentalement, pour une position longue sur une paire de devises, you8217d prendre une autre position sur une paire de devises qui compensera probablement les pertes si le commerce original va vers le sud. En faisant cela, vous limitez le risque de baisse de votre position initiale. De la même façon, si vous êtes dans une position courte, vous pourriez prendre une autre position pour vous protéger au cas où le prix rampes sur votre commerce initial. La stratégie de forex la plus simple est connu comme la couverture directe. Cela implique de prendre une position longue et une position courte (avec des paramètres différents) sur la même paire de devises. Ainsi, vous pourriez aller longtemps sur l'EURUSD à 1,30 et puis le voir tomber dans le prix. Vous pourriez alors ouvrir une position courte sur EURUSD à quelque chose comme 1.28. Ainsi, si vous pensez que le taux de change est sur le chemin vers le bas, vous pouvez fermer la position longue à perte et laisser la position courte fonctionner à un profit. Toutefois, si vous n'avez pas vraiment une conviction profonde quant à l'orientation future du taux de change, vous pouvez garder les deux positions ouvertes jusqu'à ce qu'un signal vous invite à fermer ou à arrêter une position ou une position. De toute façon, la couverture est utilisée pour compenser les pertes de la position longue initiale. Une autre stratégie de couverture populaire pour les traders de forex est d'utiliser des options de forex. Avec l'achat d'une option de forex, vous avez le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une paire de devises spécifiques à un moment spécifié dans le futur. Ceux-ci peuvent être utilisés pour gérer le risque sur les métiers de forex. Ainsi, vous pourriez être long sur EURUSD à 1,35, et ensuite acheter une option forex strike à 1,34. Donc, si la paire augmente en valeur, vous obtiendrez un gros bénéfice de la position longue d'origine, et ne perdrez que le prix d'achat de l'option. Mais si elle fait exactement le contraire, vous profitez de l'option et de perdre sur votre position longue. Évidemment, combien vous profitez de cela dépend de l'ampleur du mouvement vers le bas et la taille de l'option. L'autre technique de couverture la plus couramment utilisée pour le commerce de forex est de négocier des paires de devises multiples. Cela pourrait prendre la forme de vous être dans une position longue sur EURUSD quand il commence à se déplacer contre vous. Pour compenser cela. Vous pourriez ouvrir une autre position longue sur une paire de devises avec une forte corrélation négative à ce 8211 comme USDCHF. Historiquement, l'EURUSD et l'USDCHF ont eu tendance à se déplacer dans des directions opposées, donc on pourrait dire qu'elles ont une corrélation négative élevée. Vous pouvez également couvrir les positions ouvertes en négociant des paires de devises qui ont une corrélation élevée à celle impliquée dans le commerce ouvert. Par exemple, vous pourriez avoir une position longue ouverte sur GBPUSD commencent à se déplacer contre vous, ainsi vous ouvriez une position courte sur EURUSD pour se couvrir contre des pertes potentielles. Le principal problème avec l'une ou l'autre de ces stratégies est que les corrélations de devise peuvent changer au cours du temps. Par conséquent, si vous allez employer cette stratégie, vous avez besoin de savoir beaucoup sur les corrélations de devises. Bien sûr, le flipside d'utiliser des stratégies de couverture pour le forex est qu'ils peuvent limiter vos profits, et aucune de ces stratégies sont si étanches qu'ils don8217t introduire des risques de leur propre. Il est tout au sujet de jouer les pourcentages 8211 si vous obtenez bon à la couverture, vous pouvez les faire travailler en votre faveur sur le long terme. Une pensée sur ldquo Stratégies de couverture pour les traders Forex TradersDNA est une plateforme de médias numériques et sociaux de premier plan pour les commerçants et les investisseurs. TradersDNA propose des ressources de premier plan pour la négociation et l'investissement de l'éducation, des ressources numériques pour les finances personnelles, l'analyse du marché et des guides commerciaux gratuits. Avec un aperçu financier complet et un dictionnaire, le contenu de préparation de négociation d'actifs multiples et les stratégies commerciales actives. 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